PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOAZX с NOBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOAZX с NOBOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOAZX (Northern Arizona Tax Exempt Fund) and NOBOX (Northern Bond Index Fund) are both mutual funds - NOAZX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds, while NOBOX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOAZX returned 1.46%/yr vs 1.11%/yr for NOBOX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOAZX charges 0.46%/yr vs 0.07%/yr for NOBOX.

Доходность

Сравнение доходности NOAZX и NOBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOAZX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у NOBOX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции NOAZX превзошли акции NOBOX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.11% соответственно.

NOAZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.36%
3 года*
3.16%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.46%

NOBOX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.24%
3 года*
3.23%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOAZX и NOBOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOAZX
Northern Arizona Tax Exempt Fund		1.23%2.96%1.95%4.86%-10.12%0.08%4.07%6.97%1.21%5.13%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.17%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%

Correlation

The correlation between NOAZX and NOBOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.53

The correlation between NOAZX and NOBOX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Arizona Tax Exempt Fund

Northern Bond Index Fund

Часто сравнивают с NOAZX:
NOAZX с FHMIXNOAZX с AFBNOAZX с DNYMXNOAZX с NOINXNOAZX с BATVXNOAZX с NOSIXNOAZX с DFCMX
Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с PBDIXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с VIVIX

Доходность на риск

NOAZX vs. NOBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOAZX
Ранг доходности на риск NOAZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOAZX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOAZX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOAZX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOAZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOAZX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOAZXNOBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.19

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.83

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.22

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.49

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

4.47

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOAZX vs. NOBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOAZX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа NOBOX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOAZX и NOBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOAZXNOBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.19

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.59

+0.39

Просадки

Сравнение просадок NOAZX и NOBOX

Максимальная просадка NOAZX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки NOBOX в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAZX и NOBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOAZXNOBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.15%

-20.03%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.28%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-6.27%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.15%

-19.15%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.15%

-20.03%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-6.13%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.55%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.09%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NOAZX и NOBOX

Текущая волатильность для Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) составляет 1.11%, в то время как у Northern Bond Index Fund (NOBOX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что NOAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOAZXNOBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.47%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

3.05%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

4.13%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.09%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

5.03%

-1.05%

Сравнение комиссий NOAZX и NOBOX

NOAZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NOBOX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOAZX и NOBOX

Дивидендная доходность NOAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности NOBOX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOAZX
Northern Arizona Tax Exempt Fund		3.17%3.06%3.60%2.73%1.71%1.74%2.40%2.95%3.08%3.19%3.97%3.23%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.75%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%

Часто задаваемые вопросы

NOAZX and NOBOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBOX has higher volatility (1.47%) compared to NOAZX (1.11%). In terms of maximum drawdown, NOAZX dropped -15.15% vs NOBOX's -20.03%.

NOAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOAZX и NOBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор