Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Arizona Tax Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) показал доход в -0.36% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOAZX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NOAZX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

Northern Arizona Tax Exempt Fund: годовая альфа составляет 3.57%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.10.1999.

• Этот фонд участвовал в 10.82% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.51%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NOAZX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NOAZX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Arizona Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Arizona Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Arizona Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 15.15%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern Arizona Tax Exempt Fund составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.