PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651627647

CUSIP

665162764

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

30 сент. 1999 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NOAZX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Arizona Tax Exempt Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) показал доход в -1.59% с начала года и 1.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOAZX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NOAZX

С начала года

-1.59%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-2.79%

1 год

1.07%

3 года

1.20%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOAZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.01%1.03%-1.71%-0.54%-0.37%-1.59%
2024-0.10%-0.02%-0.06%-0.97%0.17%1.56%0.81%0.51%0.78%-1.26%1.54%-1.22%1.68%
20233.08%-2.47%2.04%-0.12%-0.97%0.89%0.29%-1.28%-2.59%-0.99%5.54%2.25%5.49%
2022-2.54%-0.38%-3.19%-2.88%1.37%-1.79%2.80%-2.73%-3.78%-0.79%4.84%-0.11%-9.16%
20210.22%-1.64%0.54%0.72%0.37%0.18%0.72%-0.39%-0.84%-0.19%0.81%-0.05%0.42%
20201.72%1.40%-3.11%-1.83%3.27%0.47%1.29%-0.43%-0.08%-0.25%1.29%0.41%4.07%
20190.87%0.47%1.28%0.34%1.25%0.44%0.57%1.21%-0.90%-0.18%-0.08%0.10%5.46%
2018-1.32%-0.34%0.37%-0.33%1.03%0.09%0.05%0.24%-0.52%-0.55%1.25%1.17%1.12%
20170.61%0.62%0.42%0.83%1.27%-0.10%0.69%0.61%-0.50%0.03%-0.54%1.08%5.12%
20161.44%-0.02%0.40%0.71%0.13%1.49%-0.04%0.20%-0.41%-0.82%-3.89%1.11%0.19%
20151.91%-1.27%0.25%-0.56%-0.16%-0.10%0.75%0.34%0.65%0.37%0.25%0.57%3.01%
20142.24%0.94%0.03%1.23%1.23%-0.07%0.29%1.22%-0.02%0.80%0.20%0.44%8.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NOAZX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NOAZX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOAZX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOAZX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOAZX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOAZX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOAZX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Arizona Tax Exempt Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Arizona Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.32$0.32$0.27$0.23$0.27$0.29$0.31$0.34$0.43$0.42$0.42

Дивидендный доход

3.50%3.35%3.31%2.83%2.09%2.40%2.68%3.00%3.18%4.12%3.89%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Arizona Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.14
2024$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.32
2023$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.32
2022$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.27
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.31
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.34
2016$0.04$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.15$0.43
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.42
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.05$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Arizona Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 14.10%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern Arizona Tax Exempt Fund составляет 4.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.1%29 июл. 2021 г.31425 окт. 2022 г.———
-10.97%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.189
-10.53%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.5912 янв. 2009 г.244
-7.64%2 сент. 2010 г.9518 янв. 2011 г.13429 июл. 2011 г.229
-7.15%3 дек. 2012 г.14024 июн. 2013 г.21228 апр. 2014 г.352
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...