PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNRG.NEO с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 7.97%/yr for BBRE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NNRG.NEO торгуется в CAD, в то время как BBRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBRE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью 16.22%.

NNRG.NEO

1 день
1.12%
1 месяц
4.71%
С начала года
47.23%
6 месяцев
39.62%
1 год
70.90%
3 года*
26.98%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—

BBRE

1 день
1.26%
1 месяц
2.32%
С начала года
16.22%
6 месяцев
14.85%
1 год
19.39%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		47.23%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		16.22%-2.59%17.54%11.34%-19.31%29.51%

Correlation

The correlation between NNRG.NEO and BBRE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.07

Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и BBRE

Секторы
NNRG.NEO
BBRE

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.9%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NNRG.NEO
100.0%
BBRE

-

Сырьевые материалы

NNRG.NEO

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

NNRG.NEO

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

NNRG.NEO

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

NNRG.NEO

-

BBRE

-

Финансовые услуги

NNRG.NEO

-

BBRE
0.1%

Здравоохранение

NNRG.NEO

-

BBRE

-

Промышленность

NNRG.NEO

-

BBRE

-

Недвижимость

NNRG.NEO

-

BBRE
98.9%

Технологии

NNRG.NEO

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

NNRG.NEO

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNRG.NEOBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.44

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.98

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

2.68

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

7.22

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNRG.NEO vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа BBRE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNRG.NEOBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.44

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.39

+0.68

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и BBRE

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки BBRE в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNRG.NEOBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-38.17%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.27%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-17.56%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-25.28%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

0.00%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-9.29%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.69%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и BBRE

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

3.91%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

9.90%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

13.51%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

16.94%

+17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

20.63%

+13.92%

Сравнение комиссий NNRG.NEO и BBRE

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и BBRE

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BBRE в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.75%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NNRG.NEO and BBRE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while BBRE is REIT. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Ninepoint and JPMorgan. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.11% for BBRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор