PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NNI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nelnet, Inc. (NNI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NNI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nelnet, Inc. (NNI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNI
Nelnet, Inc.		-3.37%25.71%22.41%-1.64%-6.04%38.71%24.01%12.66%-3.32%9.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NNI показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NNI имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

NNI

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
1.84%
1 год
16.66%
3 года*
12.93%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.69%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nelnet, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NNI:
NNI с BLNNI с MMSNNI с BRK-BNNI с VUGNNI с ACNNNI с NXSTNNI с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NNI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNI
Ранг доходности на риск NNI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelnet, Inc. (NNI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.55

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

7.31

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNI на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.59

Корреляция

Корреляция между NNI и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNI и VOO

Дивидендная доходность NNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNI
Nelnet, Inc.		0.97%0.90%1.05%1.20%1.08%0.92%1.15%1.27%1.26%1.06%0.99%1.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NNI и VOO

Максимальная просадка NNI за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NNIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.95%

-33.99%

-55.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.98%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.52%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.04%

-33.99%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-5.55%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-3.72%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.55%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NNI и VOO

Nelnet, Inc. (NNI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.10% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.34%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

9.47%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

18.11%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

16.82%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

17.99%

+8.91%