PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNI с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NNI с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nelnet, Inc. (NNI) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NNI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nelnet, Inc. (NNI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNI и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNI
Nelnet, Inc.		-3.37%25.71%22.41%-1.64%-6.04%38.71%24.01%12.66%-3.32%9.27%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, NNI показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции NNI уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.69% против 16.16% соответственно.

NNI

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
1.84%
1 год
16.66%
3 года*
12.93%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.69%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nelnet, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с NNI:
NNI с BLNNI с MMSNNI с BRK-BNNI с VOONNI с ACNNNI с NXSTNNI с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

NNI vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNI
Ранг доходности на риск NNI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelnet, Inc. (NNI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNIVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.82

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.19

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

4.15

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNI vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNI на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNIVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между NNI и VUG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNI и VUG

Дивидендная доходность NNI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNI
Nelnet, Inc.		0.97%0.90%1.05%1.20%1.08%0.92%1.15%1.27%1.26%1.06%0.99%1.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок NNI и VUG

Максимальная просадка NNI за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNI и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

NNIVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.95%

-50.68%

-39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-16.53%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-35.61%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.04%

-35.61%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-12.25%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.35%

-7.13%

-15.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.72%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NNI и VUG

Текущая волатильность для Nelnet, Inc. (NNI) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что NNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNIVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.12%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

12.70%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

22.70%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

22.22%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

21.38%

+5.52%