PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNDM с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NNDM с MSTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nano Dimension Ltd. (NNDM) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NNDM и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nano Dimension Ltd. (NNDM) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNDM и MSTY

2026 (YTD)20252024
NNDM
Nano Dimension Ltd.		10.39%-37.90%-8.49%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.76%-42.71%200.20%

Доходность по периодам

С начала года, NNDM показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.

NNDM

1 день
4.29%
1 месяц
-9.57%
С начала года
10.39%
6 месяцев
8.28%
1 год
6.92%
3 года*
-16.21%
5 лет*
-27.23%
10 лет*
-32.13%

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nano Dimension Ltd.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NNDM:
NNDM с AMZNNNDM с QCOMNNDM с PLTRNNDM с VOO
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Доходность на риск

NNDM vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNDM
Ранг доходности на риск NNDM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNDM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNDM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNDM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNDM c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Dimension Ltd. (NNDM) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNDMMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.82

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-1.20

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.86

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.69

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

-1.23

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNDM vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNDM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNDM и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNDMMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.82

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.28

-0.51

Корреляция

Корреляция между NNDM и MSTY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNDM и MSTY

NNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%.

TTM20252024
NNDM
Nano Dimension Ltd.		0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		302.86%294.61%104.56%

Просадки

Сравнение просадок NNDM и MSTY

Максимальная просадка NNDM за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNDM и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

NNDMMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-71.79%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.06%

-71.79%

+42.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.09%

-66.49%

-31.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.99%

-23.45%

-57.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

40.24%

-27.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NNDM и MSTY

Nano Dimension Ltd. (NNDM) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 15.28% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNDMMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

14.72%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

48.87%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.09%

63.89%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.11%

72.61%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.92%

72.61%

+63.31%