Сравнение NNDM с MSTY
NNDM (Nano Dimension Ltd.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NNDM returned -1.33% vs -74.10% for MSTY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNDM и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNDM показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
NNDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.33%
- 6 месяцев
- -14.20%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -22.50%
- 5 лет*
- -25.91%
- 10 лет*
- -31.97%
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNDM и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNDM Nano Dimension Ltd. | -3.90% | -37.90% | -7.12% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between NNDM and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNDM vs. MSTY — Ранг доходности на риск
NNDM
MSTY
Сравнение NNDM c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Dimension Ltd. (NNDM) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNDM | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.96 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.40 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNDM и MSTY
Максимальная просадка NNDM за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNDM и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNDM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -77.40% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -77.37% | +34.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.34% | -74.10% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.44% | -28.24% | -53.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.03% | 52.80% | -34.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNDM и MSTY
Текущая волатильность для Nano Dimension Ltd. (NNDM) составляет 11.33%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что NNDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNDM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 23.12% | -11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | 52.77% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.82% | 64.70% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 72.23% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.99% | 72.23% | +63.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNDM и MSTY
NNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
NNDM Nano Dimension Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNDM and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to NNDM (11.33%). In terms of maximum drawdown, NNDM dropped -99.27% vs MSTY's -77.40%.
NNDM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNDM и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор