Сравнение NNDM с MSTY
NNDM (Nano Dimension Ltd.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NNDM returned -2.82% vs -66.58% for MSTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNDM и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNDM показывает доходность -10.39%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
NNDM
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -18.82%
- 1 год
- -2.82%
- 3 года*
- -14.53%
- 5 лет*
- -30.68%
- 10 лет*
- -32.28%
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNDM и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNDM Nano Dimension Ltd. | -10.39% | -37.90% | -7.12% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between NNDM and MSTY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNDM vs. MSTY — Ранг доходности на риск
NNDM
MSTY
Сравнение NNDM c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Dimension Ltd. (NNDM) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNDM | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.93 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.35 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNDM и MSTY
Максимальная просадка NNDM за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNDM и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNDM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -71.79% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -71.79% | +29.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -71.62% | -26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.33% | -26.97% | -54.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 49.36% | -32.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNDM и MSTY
Nano Dimension Ltd. (NNDM) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что NNDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNDM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 19.32% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.39% | 49.66% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.81% | 62.02% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.60% | 71.82% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.07% | 71.82% | +64.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNDM и MSTY
NNDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
NNDM Nano Dimension Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNDM and MSTY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNDM has higher volatility (24.53%) compared to MSTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, NNDM dropped -99.27% vs MSTY's -71.79%.
NNDM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNDM и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор