PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NMULX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NMULX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund
-3.59%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции NMULX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.22% против 17.00% соответственно.


NMULX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.89%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.79%
10 лет*
12.22%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий NMULX и SCHG

NMULX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

NMULX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NMULXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.72

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

3.47

+1.97

NMULX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NMULXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между NMULX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и SCHG

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund
0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и SCHG

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


NMULXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-34.59%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-16.41%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-34.59%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-34.59%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-12.48%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-5.23%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.90%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и SCHG

Текущая волатильность для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) составляет 4.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что NMULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NMULXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.65%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.52%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

22.44%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

22.30%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

21.51%

-0.65%