Сравнение NMULX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности NMULX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMULX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMULX Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund | -4.01% | 14.81% | 20.55% | 18.35% | -17.68% | 26.48% | 12.47% | 28.20% | -4.78% | 24.90% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NMULX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.17% против 19.12% соответственно.
NMULX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.17%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMULX и PAGRX
NMULX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
NMULX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
NMULX
PAGRX
Сравнение NMULX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMULX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.74 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.49 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.21 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 16.28 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMULX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.74 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NMULX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMULX и PAGRX
Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMULX Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund | 0.72% | 0.69% | 2.93% | 22.77% | 30.16% | 34.21% | 24.27% | 20.47% | 11.21% | 10.49% | 3.61% | 3.71% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок NMULX и PAGRX
Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMULX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -55.87% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -13.80% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -36.52% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | -38.01% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.77% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -10.09% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.73% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMULX и PAGRX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) составляет 4.76%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NMULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMULX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.77% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 13.91% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 25.69% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 24.53% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 24.49% | -3.63% |