Сравнение NMSCX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NMSCX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMSCX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 0.60% | 5.98% | 8.53% | 15.78% | -16.25% | 26.36% | 11.20% | 22.70% | -8.76% | 11.77% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NMSCX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.16% соответственно.
NMSCX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 9.25%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMSCX и VSCIX
NMSCX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NMSCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
NMSCX
VSCIX
Сравнение NMSCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMSCX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.21 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NMSCX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMSCX и VSCIX
Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 12.04% | 12.11% | 15.80% | 5.44% | 10.78% | 8.22% | 3.07% | 6.37% | 11.64% | 6.43% | 7.28% | 11.25% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок NMSCX и VSCIX
Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.97% | -59.66% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.30% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -28.13% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -41.81% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -8.97% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -10.18% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.29% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMSCX и VSCIX
Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.90% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 12.22% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 21.62% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 20.70% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 21.53% | +1.65% |