Сравнение NMS с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
NMS управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 июн. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NMS и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMS и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 5.59% | 2.10% | 19.59% | 1.57% | -21.89% | 5.47% | 5.80% | 25.72% | -13.31% | -4.03% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NMS показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
NMS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.11%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMS и USMTX
NMS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NMS vs. USMTX — Ранг доходности на риск
NMS
USMTX
Сравнение NMS c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMS | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.86 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 6.92 | -5.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.29 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 6.97 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 36.30 | -32.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMS | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.86 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 2.60 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.09 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между NMS и USMTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMS и USMTX
Дивидендная доходность NMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 6.84% | 7.29% | 6.05% | 4.03% | 5.24% | 4.19% | 3.93% | 4.05% | 5.52% | 5.20% | 4.68% | 5.60% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMS и USMTX
Максимальная просадка NMS за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMS и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMS | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -1.98% | -36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -0.40% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -1.92% | -36.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.30% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -0.19% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.08% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMS и USMTX
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMS | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.22% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 0.40% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 0.70% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 0.72% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 0.75% | +13.88% |