Сравнение NMS с NAZ
NMS (Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund) and NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NMS returned 1.77%/yr vs 2.80%/yr for NAZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NMS и NAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMS показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у NAZ с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции NMS уступали акциям NAZ по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.80% соответственно.
NMS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 1.77%
NAZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам NMS и NAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 7.62% | 2.10% | 19.59% | 1.57% | -21.89% | 5.47% | 5.80% | 25.72% | -13.31% | -1.58% |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 13.82% | 12.08% | 12.93% | -0.48% | -27.24% | 4.75% | 22.64% | 18.15% | -12.52% | 5.81% |
Correlation
The correlation between NMS and NAZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between NMS and NAZ shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMS vs. NAZ — Ранг доходности на риск
NMS
NAZ
Сравнение NMS c NAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) и Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMS | NAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.27 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 15.98 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMS | NAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.89 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NMS и NAZ
Максимальная просадка NMS за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке NAZ в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMS и NAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMS | NAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -38.28% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -6.66% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -13.76% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -38.28% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -38.28% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | 0.00% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -9.34% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.36% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMS и NAZ
Текущая волатильность для Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) составляет 2.66%, в то время как у Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что NMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMS | NAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.59% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 9.23% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 11.51% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 13.64% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.93% | -0.35% |
Сравнение комиссий NMS и NAZ
И NMS, и NAZ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMS и NAZ
Дивидендная доходность NMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности NAZ в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 6.13% | 7.09% | 6.20% | 3.63% | 5.01% | 3.75% | 3.52% | 3.82% | 4.52% | 4.65% | 5.53% | 5.25% |
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 6.67% | 7.29% | 6.05% | 4.03% | 5.24% | 4.19% | 3.93% | 4.05% | 5.52% | 5.20% | 4.68% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
NMS and NAZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAZ has higher volatility (3.59%) compared to NMS (2.66%). In terms of maximum drawdown, NMS dropped -38.76% vs NAZ's -38.28%.
NMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMS и NAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор