Сравнение NMS с EIM
NMS (Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund) and EIM (Eaton Vance Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMS returned 1.97%/yr vs 1.57%/yr for EIM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NMS charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for EIM.
Доходность
Сравнение доходности NMS и EIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMS показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у EIM с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции NMS превзошли акции EIM по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.57% соответственно.
NMS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.97%
EIM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам NMS и EIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 7.31% | 2.10% | 19.59% | 1.57% | -21.89% | 5.47% | 5.80% | 25.72% | -13.31% | -1.58% |
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 3.54% | -0.08% | 8.21% | 1.66% | -19.82% | 4.35% | 10.53% | 18.91% | -5.30% | 6.44% |
Correlation
The correlation between NMS and EIM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between NMS and EIM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMS vs. EIM — Ранг доходности на риск
NMS
EIM
Сравнение NMS c EIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) и Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMS | EIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.76 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 3.65 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMS | EIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.02 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NMS и EIM
Максимальная просадка NMS за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки EIM в -52.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMS и EIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMS | EIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -52.50% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -5.30% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -13.41% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -31.69% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -31.69% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -9.72% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -8.37% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.55% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMS и EIM
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) и Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) имеют волатильность 2.65% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMS | EIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.78% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 6.15% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 9.12% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 10.72% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.55% | +3.03% |
Сравнение комиссий NMS и EIM
NMS берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии EIM в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMS и EIM
Дивидендная доходность NMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности EIM в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIM Eaton Vance Municipal Bond Fund | 6.21% | 6.27% | 5.65% | 4.07% | 4.87% | 4.38% | 4.29% | 4.00% | 4.98% | 5.48% | 5.64% | 5.90% |
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 6.69% | 7.29% | 6.05% | 4.03% | 5.24% | 4.19% | 3.93% | 4.05% | 5.52% | 5.20% | 4.68% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
NMS and EIM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIM has higher volatility (2.78%) compared to NMS (2.65%). In terms of maximum drawdown, NMS dropped -38.76% vs EIM's -52.50%.
NMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMS и EIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор