PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMR с UBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NMR с UBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMR (Nomura Holdings, Inc.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMR in Capital Markets, UBS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NMR returned 9.94%/yr vs 15.45%/yr for UBS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMR и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Holdings, Inc. (NMR) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMR показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у UBS с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции NMR уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 9.94% против 15.45% соответственно.

NMR

1 день
3.47%
1 месяц
9.63%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.49%
1 год
44.96%
3 года*
38.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
9.94%

UBS

1 день
0.74%
1 месяц
8.10%
С начала года
4.26%
6 месяцев
24.41%
1 год
47.03%
3 года*
38.09%
5 лет*
26.84%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMR и UBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMR
Nomura Holdings, Inc.		3.10%54.10%34.05%21.84%-10.28%-18.76%4.39%38.71%-36.08%0.16%
UBS
UBS Group AG		4.26%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%

Correlation

The correlation between NMR and UBS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2014 г.

0.47

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMR:

$26.33B

UBS:

$192.80B

EPS

NMR:

$118.76

UBS:

$2.24

Коэффициент P/E

NMR:

0.07

UBS:

21.31

Коэффициент PEG

NMR:

0.00

UBS:

0.39

Коэффициент P/S

NMR:

0.01

UBS:

2.60

Коэффициент P/B

NMR:

0.01

UBS:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

NMR:

$4.76T

UBS:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NMR:

$2.17T

UBS:

$42.48B

EBITDA (12 мес.)

NMR:

$608.09B

UBS:

$11.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Holdings, Inc.

UBS Group AG

Часто сравнивают с NMR:
NMR с MUFGNMR с MFGNMR с MPTINMR с BNP.DENMR с MSNMR с VOONMR с SPY
Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с VOOUBS с BCSUBS с UBSG.SWUBS с VOOGUBS с SPY

Доходность на риск

NMR vs. UBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMR
Ранг доходности на риск NMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMR c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Holdings, Inc. (NMR) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMRUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.83

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.53

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.81

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

4.81

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMR vs. UBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBS равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMR и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMRUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.40

-0.40

Просадки

Сравнение просадок NMR и UBS

Максимальная просадка NMR за все время составила -89.27%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMR и UBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMRUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.27%

-61.38%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-26.07%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-27.00%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.21%

-33.41%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.34%

-61.38%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.50%

-1.96%

-55.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.51%

-19.26%

-42.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

9.81%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NMR и UBS

Nomura Holdings, Inc. (NMR) и UBS Group AG (UBS) имеют волатильность 7.40% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMRUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.53%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

20.60%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

25.92%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

30.31%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

30.38%

+0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMR и UBS

Дивидендная доходность NMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности UBS в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMR
Nomura Holdings, Inc.		2.01%4.91%4.29%1.20%3.86%0.00%0.86%0.00%0.00%1.70%1.79%3.34%
UBS
UBS Group AG		1.15%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMR и UBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomura Holdings, Inc. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40T20222023202420252026
1.36T
20.20B
(NMR) Общая выручка
(UBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NMR и UBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nomura Holdings, Inc. и UBS Group AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
53.2%
71.8%
Активы портфеля
NMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.15B при выручке в 1.36T, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

UBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

NMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67B при выручке в 1.36T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

UBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

NMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.93B при выручке в 1.36T, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

UBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

NMR and UBS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBS has higher volatility (7.53%) compared to NMR (7.40%). In terms of maximum drawdown, NMR dropped -89.27% vs UBS's -61.38%.

UBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMR и UBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор