Сравнение NMR с UBS
NMR (Nomura Holdings, Inc.) and UBS (UBS Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMR in Capital Markets, UBS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NMR returned 11.70%/yr vs 18.21%/yr for UBS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMR и UBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMR показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции NMR уступали акциям UBS по среднегодовой доходности: 11.70% против 18.21% соответственно.
NMR
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 19.03%
- 1 год
- 62.31%
- 3 года*
- 41.57%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 11.70%
UBS
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 17.01%
- 1 год
- 50.65%
- 3 года*
- 41.05%
- 5 лет*
- 32.48%
- 10 лет*
- 18.21%
Сравнение доходности по годам NMR и UBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMR Nomura Holdings, Inc. | 19.03% | 54.10% | 34.05% | 21.84% | -10.28% | -18.76% | 4.39% | 38.71% | -36.08% | 0.16% |
UBS UBS Group AG | 17.01% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
Correlation
The correlation between NMR and UBS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
NMR:
$28.62B
UBS:
$175.36B
NMR:
¥119.20
UBS:
$2.20
NMR:
13.34
UBS:
24.34
NMR:
0.33
UBS:
0.44
NMR:
1.02
UBS:
2.97
NMR:
1.31
UBS:
2.33
NMR:
¥4.76T
UBS:
$64.08B
NMR:
¥2.17T
UBS:
$42.48B
NMR:
¥608.09B
UBS:
$11.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMR vs. UBS — Ранг доходности на риск
NMR
UBS
Сравнение NMR c UBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Holdings, Inc. (NMR) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMR | UBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.95 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.21 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMR и UBS
Максимальная просадка NMR за все время составила -89.27%, что больше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMR и UBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMR | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.27% | -61.38% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -26.07% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -27.00% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.69% | -33.41% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.34% | -61.38% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -2.85% | -48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.47% | -19.08% | -42.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 9.75% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMR и UBS
Nomura Holdings, Inc. (NMR) и UBS Group AG (UBS) имеют волатильность 7.86% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMR | UBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.00% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 20.79% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 25.91% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 30.48% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 29.88% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMR и UBS
Дивидендная доходность NMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности UBS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMR Nomura Holdings, Inc. | 3.31% | 4.91% | 4.29% | 1.20% | 3.86% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.79% | 3.34% |
UBS UBS Group AG | 1.03% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMR и UBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomura Holdings, Inc. и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMR и UBS
NMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.15B при выручке в 1.36T, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
UBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 14.51B при выручке в 20.20B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
NMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67B при выручке в 1.36T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
UBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.77B при выручке в 20.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
NMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.93B при выручке в 1.36T, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
UBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.98B при выручке в 20.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
NMR and UBS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBS has higher volatility (8.00%) compared to NMR (7.86%). In terms of maximum drawdown, NMR dropped -89.27% vs UBS's -61.38%.
NMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMR и UBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор