Сравнение NMR с MUFG
NMR (Nomura Holdings, Inc.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMR in Capital Markets, MUFG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NMR returned 9.94%/yr vs 17.80%/yr for MUFG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NMR и MUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMR показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции NMR уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 9.94% против 17.80% соответственно.
NMR
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 44.96%
- 3 года*
- 38.79%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 9.94%
MUFG
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 47.70%
- 3 года*
- 46.42%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам NMR и MUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMR Nomura Holdings, Inc. | 3.10% | 54.10% | 34.05% | 21.84% | -10.28% | -18.76% | 4.39% | 38.71% | -36.08% | 0.16% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 26.42% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
Correlation
The correlation between NMR and MUFG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2001 г. | 0.63 |
The correlation between NMR and MUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NMR:
$26.33B
MUFG:
$224.27B
NMR:
$118.76
MUFG:
$214.15
NMR:
0.07
MUFG:
0.09
NMR:
0.00
MUFG:
0.00
NMR:
0.01
MUFG:
0.02
NMR:
0.01
MUFG:
0.01
NMR:
$4.76T
MUFG:
$13.21T
NMR:
$2.17T
MUFG:
$7.24T
NMR:
$608.09B
MUFG:
$3.34T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMR vs. MUFG — Ранг доходности на риск
NMR
MUFG
Сравнение NMR c MUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Holdings, Inc. (NMR) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMR | MUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.77 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.76 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMR | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.18 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NMR и MUFG
Максимальная просадка NMR за все время составила -89.27%, что больше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMR и MUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMR | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.27% | -76.75% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -17.28% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -26.56% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.21% | -32.81% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.34% | -57.62% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.50% | 0.00% | -57.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -43.58% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 6.16% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMR и MUFG
Nomura Holdings, Inc. (NMR) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что NMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMR | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.85% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 19.20% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 25.79% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 29.05% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 27.90% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMR и MUFG
Дивидендная доходность NMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности MUFG в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.12% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
NMR Nomura Holdings, Inc. | 2.01% | 4.91% | 4.29% | 1.20% | 3.86% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.79% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMR и MUFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomura Holdings, Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMR и MUFG
NMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.15B при выручке в 1.36T, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
NMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67B при выручке в 1.36T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
NMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.93B при выручке в 1.36T, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
NMR and MUFG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMR has higher volatility (7.40%) compared to MUFG (6.85%). In terms of maximum drawdown, NMR dropped -89.27% vs MUFG's -76.75%.
MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMR и MUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор