PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMR с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NMR с MS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NMR (Nomura Holdings, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NMR returned 11.70%/yr vs 26.23%/yr for MS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMR и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Holdings, Inc. (NMR) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMR показывает доходность 19.03%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции NMR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 11.70% против 26.23% соответственно.

NMR

1 день
-2.49%
1 месяц
9.88%
6 месяцев
6.35%
С начала года
19.03%
1 год
62.31%
3 года*
41.57%
5 лет*
18.65%
10 лет*
11.70%

MS

1 день
-4.45%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.35%
1 год
59.98%
3 года*
40.64%
5 лет*
22.96%
10 лет*
26.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMR и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMR
Nomura Holdings, Inc.		19.03%54.10%34.05%21.84%-10.28%-18.76%4.39%38.71%-36.08%0.16%
MS
Morgan Stanley		24.35%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between NMR and MS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1995 г.

0.33

The correlation between NMR and MS shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMR:

$28.62B

MS:

$344.43B

EPS

NMR:

¥119.20

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

NMR:

13.34

MS:

19.13

Коэффициент PEG

NMR:

0.33

MS:

1.80

Коэффициент P/S

NMR:

1.02

MS:

2.89

Коэффициент P/B

NMR:

1.31

MS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

NMR:

¥4.76T

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

NMR:

¥2.17T

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

NMR:

¥608.09B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Holdings, Inc.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с NMR:
NMR с MUFGNMR с MFGNMR с MPTINMR с BNP.DENMR с VOONMR с SPYNMR с UBS
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

NMR vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMR
Ранг доходности на риск NMR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMR c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Holdings, Inc. (NMR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMRMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.23

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.80

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.20

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

10.40

-2.92

NMR vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMR и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMR и MS

Максимальная просадка NMR за все время составила -89.27%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMR и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMRMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.27%

-88.12%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-18.83%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-29.24%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.69%

-32.38%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.34%

-51.33%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-4.45%

-46.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.47%

-33.61%

-27.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

5.79%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NMR и MS

Текущая волатильность для Nomura Holdings, Inc. (NMR) составляет 7.86%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что NMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMRMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.68%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

22.76%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

27.07%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

28.79%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.37%

31.31%

-0.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMR и MS

Дивидендная доходность NMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности MS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.83%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
NMR
Nomura Holdings, Inc.		3.31%4.91%4.29%1.20%3.86%0.00%0.86%0.00%0.00%1.70%1.79%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMR и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomura Holdings, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.36T
33.15B
(NMR) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NMR значения в JPY, MS значения в USD

Сравнение рентабельности NMR и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nomura Holdings, Inc. и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.2%
61.8%
Активы портфеля
NMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.15B при выручке в 1.36T, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

NMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67B при выручке в 1.36T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

NMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.93B при выручке в 1.36T, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

NMR and MS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (9.68%) compared to NMR (7.86%). In terms of maximum drawdown, NMR dropped -89.27% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMR и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор