PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NMR с MS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NMR и MS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NMR и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Holdings, Inc. (NMR) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.75%
364.89%
NMR
MS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NMR:

0.86

MS:

1.55

Коэф-т Сортино

NMR:

1.36

MS:

2.24

Коэф-т Омега

NMR:

1.18

MS:

1.31

Коэф-т Кальмара

NMR:

0.42

MS:

2.29

Коэф-т Мартина

NMR:

2.55

MS:

8.24

Индекс Язвы

NMR:

11.52%

MS:

4.90%

Дневная вол-ть

NMR:

34.09%

MS:

26.07%

Макс. просадка

NMR:

-86.15%

MS:

-88.12%

Текущая просадка

NMR:

-61.40%

MS:

-8.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMR:

$17.60B

MS:

$205.79B

EPS

NMR:

$0.58

MS:

$6.58

Цена/прибыль

NMR:

10.22

MS:

19.41

PEG коэффициент

NMR:

0.85

MS:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

NMR:

$4.04T

MS:

$56.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

NMR:

$1.64T

MS:

$32.87B

EBITDA (12 мес.)

NMR:

$1.11T

MS:

$21.14B

Доходность по периодам

С начала года, NMR показывает доходность 27.05%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 37.20%. За последние 10 лет акции NMR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 2.30% против 15.34% соответственно.


NMR

С начала года

27.05%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

2.14%

1 год

27.90%

5 лет

4.77%

10 лет

2.30%

MS

С начала года

37.20%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

30.55%

1 год

38.12%

5 лет

23.45%

10 лет

15.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NMR c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Holdings, Inc. (NMR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NMR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.861.55
Коэффициент Сортино NMR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.362.24
Коэффициент Омега NMR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.31
Коэффициент Кальмара NMR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.422.29
Коэффициент Мартина NMR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.558.24
NMR
MS

Показатель коэффициента Шарпа NMR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMR и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
1.55
NMR
MS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMR и MS

NMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NMR
Nomura Holdings, Inc.
0.00%0.00%3.86%4.79%4.45%3.19%3.41%3.07%1.79%3.34%2.44%2.73%
MS
Morgan Stanley
2.88%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%0.64%

Просадки

Сравнение просадок NMR и MS

Максимальная просадка NMR за все время составила -86.15%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMR и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.40%
-8.56%
NMR
MS

Волатильность

Сравнение волатильности NMR и MS

Текущая волатильность для Nomura Holdings, Inc. (NMR) составляет 6.32%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что NMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.32%
7.26%
NMR
MS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMR и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomura Holdings, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab