PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NML с NPRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NML с NPRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX).

NML - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. NPRTX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 20 янв. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности NML и NPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NML и NPRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NML
Neuberger Berman MLP		21.40%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		6.41%20.69%10.92%-1.76%-1.25%28.12%14.44%23.96%-1.23%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, NML показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у NPRTX с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции NML уступали акциям NPRTX по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.26% соответственно.

NML

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.40%
6 месяцев
20.83%
1 год
19.33%
3 года*
26.35%
5 лет*
27.89%
10 лет*
12.48%

NPRTX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.13%
С начала года
6.41%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.08%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman MLP

Neuberger Berman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA
Часто сравнивают с NPRTX:
NPRTX с VWNEXNPRTX с DAGVXNPRTX с USIFXNPRTX с SPYNPRTX с HLIEXNPRTX с PEYAXNPRTX с VTI

Сравнение комиссий NML и NPRTX

NML берет комиссию в 2.72%, что несколько больше комиссии NPRTX в 0.79%.

NML
Neuberger Berman MLP
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NML vs. NPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NML
Ранг доходности на риск NML: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NPRTX
Ранг доходности на риск NPRTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NML c NPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMLNPRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.59

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.16

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.15

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

9.67

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NML vs. NPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NPRTX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и NPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMLNPRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.58

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.44

-0.37

Корреляция

Корреляция между NML и NPRTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NML и NPRTX

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности NPRTX в 6.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NML
Neuberger Berman MLP		6.92%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		6.04%6.42%2.19%2.45%1.56%5.04%1.60%3.87%14.44%8.55%3.58%9.80%

Просадки

Сравнение просадок NML и NPRTX

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и NPRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMLNPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.48%

-66.25%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-10.98%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.82%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-39.01%

-45.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.35%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.53%

-9.29%

-28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.46%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NML и NPRTX

Neuberger Berman MLP (NML) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что NML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMLNPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.55%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

8.92%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

14.96%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

14.14%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

17.64%

+17.72%