PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NML с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NML с ADX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NML (Neuberger Berman MLP) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, NML returned 9.77%/yr vs 18.44%/yr for ADX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NML charges 2.72%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности NML и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman MLP (NML) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NML показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции NML уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 9.77% против 18.44% соответственно.

NML

1 день
0.72%
1 месяц
-6.05%
С начала года
19.29%
6 месяцев
21.14%
1 год
21.15%
3 года*
26.04%
5 лет*
22.96%
10 лет*
9.77%

ADX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
28.91%
3 года*
27.63%
5 лет*
16.53%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NML и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NML
Neuberger Berman MLP		19.29%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.06%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between NML and ADX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.41

Over the past year, the correlation between NML and ADX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman MLP

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

NML vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NML
Ранг доходности на риск NML: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NML c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMLADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.02

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.89

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.86

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

14.47

-8.57

NML vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NML и ADX

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMLADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.48%

-71.60%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.16%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-18.29%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-25.07%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-37.17%

-47.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-2.85%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-22.11%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.00%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NML и ADX

Neuberger Berman MLP (NML) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что NML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMLADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.84%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.12%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

14.43%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

17.40%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

18.05%

+17.03%

Сравнение комиссий NML и ADX

NML берет комиссию в 2.72%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NML и ADX

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что сопоставимо с доходностью ADX в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.51%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
NML
Neuberger Berman MLP		7.55%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%

Часто задаваемые вопросы

NML and ADX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NML has higher volatility (6.17%) compared to ADX (4.84%). In terms of maximum drawdown, NML dropped -90.48% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NML и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор