PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMKBX с PTUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMKBX с PTUIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMKBX (North Square McKee Bond Fund) and PTUIX (PIMCO Total Return Fund IV) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, NMKBX returned 0.85%/yr vs 0.26%/yr for PTUIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NMKBX charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for PTUIX.

Доходность

Сравнение доходности NMKBX и PTUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMKBX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PTUIX с доходностью 0.16%.

NMKBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

PTUIX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.35%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMKBX и PTUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.26%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		0.16%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%0.25%

Correlation

The correlation between NMKBX and PTUIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.92

The correlation between NMKBX and PTUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square McKee Bond Fund

PIMCO Total Return Fund IV

Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ORILXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORSIXNMKBX с NSIVXNMKBX с ORDNX
Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с CMDTPTUIX с PTTRXPTUIX с PIMIXPTUIX с PCN

Доходность на риск

NMKBX vs. PTUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMKBX c PTUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMKBXPTUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.44

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.11

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.80

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

5.50

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMKBX vs. PTUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMKBX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTUIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMKBX и PTUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMKBXPTUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.58

-0.44

Просадки

Сравнение просадок NMKBX и PTUIX

Максимальная просадка NMKBX за все время составила -14.25%, что меньше максимальной просадки PTUIX в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMKBX и PTUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMKBXPTUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.25%

-19.19%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.38%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-5.99%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.25%

-19.19%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.68%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.54%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.10%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NMKBX и PTUIX

Текущая волатильность для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) составляет 1.22%, в то время как у PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что NMKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMKBXPTUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.56%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

3.21%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.21%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

6.06%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

5.15%

+0.09%

Сравнение комиссий NMKBX и PTUIX

NMKBX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PTUIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMKBX и PTUIX

Дивидендная доходность NMKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью PTUIX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.20%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		4.18%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NMKBX and PTUIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTUIX has higher volatility (1.56%) compared to NMKBX (1.22%). In terms of maximum drawdown, NMKBX dropped -14.25% vs PTUIX's -19.19%.

PTUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMKBX и PTUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор