PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMFIX с NOSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMFIX с NOSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NMFIX (Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund) and NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) are both mutual funds - NMFIX is a Energy Equities fund managed by Northern Funds, while NOSGX is a Small Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NMFIX returned 7.25%/yr vs 8.63%/yr for NOSGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMFIX charges 0.96%/yr vs 1.00%/yr for NOSGX.

Доходность

Сравнение доходности NMFIX и NOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMFIX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции NMFIX уступали акциям NOSGX по среднегодовой доходности: 7.25% против 8.63% соответственно.

NMFIX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
8.69%
С начала года
9.97%
1 год
17.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.25%

NOSGX

1 день
0.74%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
13.25%
С начала года
21.59%
1 год
34.21%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMFIX и NOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		9.97%23.11%1.74%6.62%-7.21%13.68%-2.59%24.34%-10.26%22.17%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		21.59%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%

Correlation

The correlation between NMFIX and NOSGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.62

The correlation between NMFIX and NOSGX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

Northern Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NMFIX:
NMFIX с DGRONMFIX с RYEIXNMFIX с BGLYXNMFIX с DHIVXNMFIX с PAXDXNMFIX с RSNYXNMFIX с PSPFX
Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с PRIDXNOSGX с VTWONOSGX с SWMCXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUV

Доходность на риск

NMFIX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMFIX
Ранг доходности на риск NMFIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMFIX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMFIXNOSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.03

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.05

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.92

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

13.71

-6.41

NMFIX vs. NOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMFIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа NOSGX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFIX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMFIX и NOSGX

Максимальная просадка NMFIX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFIX и NOSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMFIXNOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-56.92%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-9.07%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-28.13%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-28.34%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-45.66%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

0.00%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-9.02%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.59%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NMFIX и NOSGX

Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеют волатильность 2.88% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMFIXNOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.01%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.86%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

17.68%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

23.74%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

24.50%

-9.21%

Сравнение комиссий NMFIX и NOSGX

NMFIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMFIX и NOSGX

Дивидендная доходность NMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности NOSGX в 36.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		5.45%6.03%3.82%2.78%3.98%10.13%2.11%2.47%10.33%7.71%2.53%2.01%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		36.18%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%

Часто задаваемые вопросы

NMFIX and NOSGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOSGX has higher volatility (3.01%) compared to NMFIX (2.88%). In terms of maximum drawdown, NMFIX dropped -34.93% vs NOSGX's -56.92%.

NOSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMFIX и NOSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор