- ISIN
- US6651623844
- CUSIP
- 665162384
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 17 сент. 2012 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции NMFIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,398.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) показал доход в 8.64% с начала года и 16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMFIX составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 7.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NMFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NMFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.63% | 8.29% | -4.84% | 4.10% | -2.62% | -0.61% | 8.64% | ||||||
| 2025 | 1.36% | 2.86% | 2.70% | 3.51% | 3.16% | 2.32% | -0.37% | 1.19% | 1.77% | 0.22% | 3.32% | -0.95% | 23.11% |
| 2024 | -3.51% | 0.43% | 2.70% | -2.78% | 5.55% | -3.41% | 7.22% | 2.89% | 2.38% | -4.29% | 1.76% | -6.23% | 1.74% |
| 2023 | 5.28% | -4.11% | 2.89% | 2.42% | -4.41% | 2.54% | 1.68% | -5.54% | -5.47% | -1.21% | 9.15% | 4.43% | 6.62% |
| 2022 | -3.32% | -0.24% | 4.59% | -3.92% | 1.76% | -6.42% | 5.10% | -3.15% | -12.50% | 5.00% | 10.53% | -2.73% | -7.21% |
| 2021 | -3.02% | -0.08% | 6.14% | 4.49% | 1.33% | -1.66% | 2.02% | 1.17% | -4.21% | 3.90% | -3.60% | 7.20% | 13.68% |
Метрики бенчмарка
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund has an annualized alpha of -0.49%, beta of 0.65, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2013.
- This fund participated in 75.02% of S&P 500 Index downside but only 61.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.49%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 61.17%
- Участие в снижении
- 75.02%
Комиссия
Комиссия NMFIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NMFIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NMFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.93 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 13.52 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.45 | $0.33 | $0.46 | $1.31 | $0.27 | $0.33 | $1.13 | $1.03 | $0.30 | $0.22 |
Дивидендный доход | 5.59% | 6.03% | 3.82% | 2.78% | 3.98% | 10.13% | 2.11% | 2.47% | 10.33% | 7.71% | 2.53% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 34.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 27d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.06%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 6moсент. 2014 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.76%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 7mo | 2y 25dапр. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.91%дек. 2018 г. | 1y 3mo | 5mo 15d | 1y 8moсент. 2017 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.21%янв. 2025 г. | 3mo 12d | 3mo 14d | 6mo 26dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| NMFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -56.78% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -9.10% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -18.90% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -25.43% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -33.92% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.74% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -10.72% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.97% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NMFIX
Добавьте Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NMFIX