PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMFIX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMFIX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

NMFIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности NMFIX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMFIX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		6.79%23.11%1.74%6.62%-7.21%13.68%-2.59%24.34%-10.26%22.17%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, NMFIX показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции NMFIX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.17% соответственно.

NMFIX

1 день
0.49%
1 месяц
-5.75%
С начала года
6.79%
6 месяцев
9.53%
1 год
22.79%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.90%
10 лет*
7.52%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с NMFIX:
NMFIX с DGRONMFIX с DHIVXNMFIX с PAXDXNMFIX с RSNYXNMFIX с OEPIXNMFIX с RYEIXNMFIX с BGLYX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIXPSPFX с APWEX

Сравнение комиссий NMFIX и PSPFX

NMFIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

NMFIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMFIX
Ранг доходности на риск NMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMFIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMFIXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

3.15

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.48

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

4.64

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

18.63

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMFIX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMFIX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFIX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMFIXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.15

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.19

+0.33

Корреляция

Корреляция между NMFIX и PSPFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMFIX и PSPFX

Дивидендная доходность NMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		5.68%6.03%3.82%2.78%3.98%10.13%2.11%2.47%10.33%7.71%2.53%2.01%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок NMFIX и PSPFX

Максимальная просадка NMFIX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFIX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMFIXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-79.09%

+44.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-17.96%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-39.15%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-56.80%

+21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-15.91%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-42.65%

+37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.47%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NMFIX и PSPFX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) составляет 3.83%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что NMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMFIXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

10.47%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

23.43%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

27.28%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

22.85%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

21.64%

-6.21%