PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMFIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMFIX с RYEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMFIX (Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, NMFIX returned 7.38%/yr vs 6.68%/yr for RYEIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NMFIX charges 0.96%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.

Доходность

Сравнение доходности NMFIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMFIX показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции NMFIX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 7.38% против 6.68% соответственно.

NMFIX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.93%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
16.19%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
7.38%

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMFIX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		8.64%23.11%1.74%6.62%-7.21%13.68%-2.59%24.34%-10.26%22.17%
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Correlation

The correlation between NMFIX and RYEIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2013 г.

0.49

Over the past year, the correlation between NMFIX and RYEIX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с NMFIX:
NMFIX с DGRONMFIX с DHIVXNMFIX с PAXDXNMFIX с PSPFXNMFIX с RSNYXNMFIX с BGLYXNMFIX с FMGIX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIXRYEIX с FNARX

Доходность на риск

NMFIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMFIX
Ранг доходности на риск NMFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMFIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMFIXRYEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.81

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.54

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.63

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

17.55

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMFIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMFIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа RYEIX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMFIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.81

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.18

+0.34

Просадки

Сравнение просадок NMFIX и RYEIX

Максимальная просадка NMFIX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFIX и RYEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMFIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-83.50%

+48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-9.74%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-26.94%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-26.94%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-74.93%

+40.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.86%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-28.62%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.12%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NMFIX и RYEIX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) составляет 3.25%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что NMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMFIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

6.66%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

14.99%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

19.58%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

26.46%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

31.83%

-16.37%

Сравнение комиссий NMFIX и RYEIX

NMFIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMFIX и RYEIX

Дивидендная доходность NMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности RYEIX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		5.59%6.03%3.82%2.78%3.98%10.13%2.11%2.47%10.33%7.71%2.53%2.01%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

NMFIX and RYEIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to NMFIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, NMFIX dropped -34.93% vs RYEIX's -83.50%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMFIX и RYEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор