Сравнение NMCIX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции NMCIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.29% против 3.29% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и VLEQX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
NMCIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
NMCIX
VLEQX
Сравнение NMCIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.14 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.49 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.08 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и VLEQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и VLEQX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и VLEQX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -35.60% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -11.43% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -33.46% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -35.60% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -19.59% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -12.40% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 3.37% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и VLEQX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.03% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 8.50% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 16.35% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.30% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 19.25% | +2.73% |