Сравнение NMCIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -11.22% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции NMCIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.54% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.71%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 9.86%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и FSMAX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
NMCIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
NMCIX
FSMAX
Сравнение NMCIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.16 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.95 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 3.91 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и FSMAX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.72% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и FSMAX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -50.55% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -14.64% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -36.31% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -50.55% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -10.26% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -12.29% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 3.54% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и FSMAX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.01% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 13.07% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 22.79% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.32% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 30.19% | -8.25% |