PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAVX с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMAVX с DFVEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMAVX (Nuance Mid Cap Value Fund) and DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NMAVX returned 7.40%/yr vs 12.14%/yr for DFVEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NMAVX charges 1.22%/yr vs 0.28%/yr for DFVEX.

Доходность

Сравнение доходности NMAVX и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMAVX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у DFVEX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции NMAVX уступали акциям DFVEX по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.14% соответственно.

NMAVX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.15%
1 год
11.72%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.40%

DFVEX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.65%
1 год
27.98%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.25%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMAVX и DFVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		4.82%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		11.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%

Correlation

The correlation between NMAVX and DFVEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.83

The correlation between NMAVX and DFVEX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Mid Cap Value Fund

DFA U.S. Vector Equity Fund

Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с FIUSXNMAVX с ARFFXNMAVX с CISMXNMAVX с DALCXNMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с CIMDX
Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с FLPSXDFVEX с VTI

Доходность на риск

NMAVX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAVX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAVXDFVEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.31

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.31

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.33

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

13.69

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAVX vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAVX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DFVEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAVX и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAVXDFVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.31

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NMAVX и DFVEX

Максимальная просадка NMAVX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAVX и DFVEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMAVXDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-62.71%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.45%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-21.20%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-21.20%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-42.20%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-0.70%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.11%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.04%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAVX и DFVEX

Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что NMAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMAVXDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.98%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.00%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.21%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

18.22%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

20.14%

-5.10%

Сравнение комиссий NMAVX и DFVEX

NMAVX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DFVEX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAVX и DFVEX

Дивидендная доходность NMAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DFVEX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.08%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.95%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Часто задаваемые вопросы

NMAVX and DFVEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMAVX has higher volatility (3.50%) compared to DFVEX (2.98%). In terms of maximum drawdown, NMAVX dropped -30.93% vs DFVEX's -62.71%.

DFVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMAVX и DFVEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор