PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAVX с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMAVX с DFVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).

NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NMAVX и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMAVX и DFVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		2.01%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, NMAVX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции NMAVX уступали акциям DFVEX по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.23% соответственно.

NMAVX

1 день
0.95%
1 месяц
-7.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.22%
3 года*
4.10%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.67%

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Mid Cap Value Fund

DFA U.S. Vector Equity Fund

Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с FIUSXNMAVX с FMPOXNMAVX с ARFFXNMAVX с NAMAXNMAVX с CIMDX
Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv

Сравнение комиссий NMAVX и DFVEX

NMAVX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DFVEX в 0.28%.

NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Доходность на риск

NMAVX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAVX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAVXDFVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.04

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.57

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

5.45

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAVX vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAVX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DFVEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAVX и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAVXDFVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между NMAVX и DFVEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAVX и DFVEX

Дивидендная доходность NMAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DFVEX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.98%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%

Просадки

Сравнение просадок NMAVX и DFVEX

Максимальная просадка NMAVX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAVX и DFVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMAVXDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-62.71%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-13.24%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-21.20%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-42.20%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-6.06%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-9.18%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.02%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAVX и DFVEX

Текущая волатильность для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) составляет 3.80%, в то время как у DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что NMAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMAVXDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.18%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.27%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

18.64%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

18.33%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

20.17%

-5.12%