PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMANX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMANX с VMGMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NMANX returned 11.55%/yr vs 11.62%/yr for VMGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NMANX charges 0.83%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности NMANX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMANX имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VMGMX немного впереди с 11.62%.

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%

VMGMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
3.91%
С начала года
6.18%
1 год
3.67%
3 года*
12.36%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMANX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		6.18%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between NMANX and VMGMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between NMANX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с WFMIXVMGMX с VTI

Доходность на риск

NMANX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMANXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.49

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.29

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

0.86

-0.93

NMANX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMANX и VMGMX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMANXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-37.17%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-15.95%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-21.65%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-37.17%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-37.17%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-3.61%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-6.98%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

5.36%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и VMGMX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что NMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMANXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.78%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

13.96%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

17.16%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

21.63%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.01%

+1.54%

Сравнение комиссий NMANX и VMGMX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и VMGMX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NMANX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to VMGMX (4.78%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMANX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор