Сравнение NMANX с PRWAX
NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, NMANX returned 11.55%/yr vs 17.16%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NMANX charges 0.83%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности NMANX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMANX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции NMANX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 17.16% соответственно.
NMANX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.26%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.55%
PRWAX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 17.16%
Сравнение доходности по годам NMANX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 3.41% | 5.51% | 24.39% | 18.21% | -28.82% | 12.42% | 39.45% | 33.62% | -6.28% | 29.01% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 0.52% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between NMANX and PRWAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г. | 0.89 |
The correlation between NMANX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMANX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
NMANX
PRWAX
Сравнение NMANX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMANX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2.18 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMANX и PRWAX
Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMANX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -55.06% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -14.09% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -19.06% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.10% | -29.38% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -30.50% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -1.45% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -9.87% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.09% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMANX и PRWAX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что NMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMANX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.18% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 11.83% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 14.29% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 17.77% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.72% | +3.83% |
Сравнение комиссий NMANX и PRWAX
NMANX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMANX и PRWAX
Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности PRWAX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 22.33% | 23.10% | 9.85% | 3.19% | 4.87% | 16.30% | 9.58% | 5.43% | 11.70% | 8.94% | 5.00% | 9.00% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.31% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
NMANX and PRWAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMANX has higher volatility (6.57%) compared to PRWAX (4.18%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs PRWAX's -55.06%.
PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMANX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор