PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NMANX с NBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMANX с NBIIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) and NBIIX (Neuberger Berman International Equity Fund) are both mutual funds - NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NMANX returned 11.55%/yr vs 6.89%/yr for NBIIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMANX charges 0.83%/yr vs 0.87%/yr for NBIIX.

Доходность

Сравнение доходности NMANX и NBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NMANX показывает доходность 3.41%, а NBIIX немного выше – 3.51%. За последние 10 лет акции NMANX превзошли акции NBIIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 6.89% соответственно.

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%

NBIIX

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
С начала года
3.51%
1 год
-0.27%
3 года*
8.25%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMANX и NBIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		3.51%13.56%5.34%14.28%-22.00%13.85%13.89%27.89%-16.45%27.16%

Correlation

The correlation between NMANX and NBIIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г.

0.69

The correlation between NMANX and NBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Neuberger Berman International Equity Fund

Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSXNMANX с NMUIX
Часто сравнивают с NBIIX:
NBIIX с COSTNBIIX с NSTLXNBIIX с NINLXNBIIX с PPYPXNBIIX с DFIVNBIIX с NLSIXNBIIX с PTSIX

Доходность на риск

NMANX vs. NBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
NBIIX
Ранг доходности на риск NBIIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMANX c NBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NMANXNBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.02

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.15

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.02

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

0.07

-0.15

NMANX vs. NBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NBIIX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и NBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NMANX и NBIIX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки NBIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и NBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMANXNBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-61.08%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-14.36%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-15.33%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.10%

-35.20%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-35.20%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-4.66%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-13.07%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.80%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и NBIIX

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Neuberger Berman International Equity Fund (NBIIX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NMANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMANXNBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.92%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

14.17%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

19.00%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

17.70%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

17.01%

+5.54%

Сравнение комиссий NMANX и NBIIX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NBIIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и NBIIX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, тогда как NBIIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIIX
Neuberger Berman International Equity Fund		0.00%0.00%4.56%2.54%5.40%11.99%4.84%2.72%1.43%0.95%1.44%1.28%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NMANX and NBIIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to NBIIX (4.92%). In terms of maximum drawdown, NMANX dropped -72.14% vs NBIIX's -61.08%.

NBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMANX и NBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор