PortfoliosLab logo
Сравнение NMANX с VGHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NMANX и VGHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности NMANX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NMANX:

0.69

VGHAX:

-0.57

Коэф-т Сортино

NMANX:

0.97

VGHAX:

-0.72

Коэф-т Омега

NMANX:

1.13

VGHAX:

0.91

Коэф-т Кальмара

NMANX:

0.59

VGHAX:

-0.42

Коэф-т Мартина

NMANX:

1.76

VGHAX:

-0.83

Индекс Язвы

NMANX:

8.72%

VGHAX:

11.74%

Дневная вол-ть

NMANX:

25.37%

VGHAX:

16.20%

Макс. просадка

NMANX:

-61.40%

VGHAX:

-36.85%

Текущая просадка

NMANX:

-5.93%

VGHAX:

-19.41%

Доходность по периодам

С начала года, NMANX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции NMANX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.48% соответственно.


NMANX

С начала года

4.40%

1 месяц

9.96%

6 месяцев

-2.91%

1 год

17.46%

3 года

13.28%

5 лет

10.60%

10 лет

9.98%

VGHAX

С начала года

-4.03%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-10.44%

1 год

-9.22%

3 года

2.16%

5 лет

3.93%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий NMANX и VGHAX

NMANX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NMANX и VGHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NMANX
Ранг риск-скорректированной доходности NMANX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NMANX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VGHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NMANX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NMANX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMANX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMANX и VGHAX

Дивидендная доходность NMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности VGHAX в 12.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund
9.44%9.85%3.19%4.87%16.30%9.57%5.43%11.70%8.95%4.87%8.76%12.72%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares
12.37%13.12%7.22%5.49%8.36%8.03%11.87%9.24%7.37%8.60%8.21%13.07%

Просадки

Сравнение просадок NMANX и VGHAX

Максимальная просадка NMANX за все время составила -61.40%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMANX и VGHAX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NMANX и VGHAX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) составляет 6.17%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что NMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...