PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMAI с ISRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) is Global Allocation fund actively managed by Nuveen, while ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NMAI returned 20.14%/yr vs 9.67%/yr for ISRG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMAI и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.05%.

NMAI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.63%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISRG

1 день
2.83%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-26.35%
1 год
-24.94%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.61%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMAI и ISRG

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		11.50%20.03%11.65%19.52%-26.38%-1.71%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.05%8.51%54.72%27.14%-26.15%5.45%

Correlation

The correlation between NMAI and ISRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between NMAI and ISRG has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с EOSNMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AOD
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с PFE

Доходность на риск

NMAI vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAIISRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.81

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.15

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.78

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

-1.56

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAI vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAIISRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.81

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NMAI и ISRG

Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и ISRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMAIISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-82.26%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-32.14%

+20.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-34.10%

+21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-31.39%

+29.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-21.27%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

16.02%

-13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и ISRG

Текущая волатильность для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) составляет 3.98%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что NMAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMAIISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

11.55%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

20.45%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

30.96%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

33.17%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

32.38%

-15.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и ISRG

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.42%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%

Часто задаваемые вопросы

NMAI and ISRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (11.55%) compared to NMAI (3.98%). In terms of maximum drawdown, NMAI dropped -35.61% vs ISRG's -82.26%.

NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMAI и ISRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор