PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAI с EOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMAI с EOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both mutual funds - NMAI is a Global Allocation fund actively managed by Nuveen, while EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 3 years, NMAI returned 20.22%/yr vs 19.54%/yr for EOS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMAI charges 2.91%/yr vs 1.09%/yr for EOS.

Доходность

Сравнение доходности NMAI и EOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMAI показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью 0.67%.

NMAI

1 день
-1.06%
1 месяц
1.84%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.96%
1 год
24.69%
3 года*
20.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOS

1 день
-0.87%
1 месяц
2.65%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.37%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMAI и EOS

2026 (YTD)20252024202320222021
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		11.74%20.03%11.65%19.52%-26.38%-1.71%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		0.67%5.77%38.69%22.59%-26.50%0.82%

Correlation

The correlation between NMAI and EOS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г.

0.59

The correlation between NMAI and EOS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi-Asset Income Fund

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Часто сравнивают с NMAI:
NMAI с WINC.ASNMAI с EXGNMAI с ECATNMAI с NXGNMAI с VOONMAI с AODNMAI с PDI
Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с ADXEOS с EOIEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXGEOS с VOO

Доходность на риск

NMAI vs. EOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAI
Ранг доходности на риск NMAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAI c EOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAIEOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.42

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.72

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.37

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

1.21

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAI vs. EOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа EOS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAI и EOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAIEOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.42

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NMAI и EOS

Максимальная просадка NMAI за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAI и EOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMAIEOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-55.74%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-17.12%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-24.31%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.64%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-7.82%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.27%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAI и EOS

Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) имеют волатильность 3.97% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMAIEOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.93%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.87%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

15.06%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

19.69%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

20.71%

-4.13%

Сравнение комиссий NMAI и EOS

NMAI берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии EOS в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAI и EOS

Дивидендная доходность NMAI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности EOS в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.03%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
NMAI
Nuveen Multi-Asset Income Fund		10.40%9.89%13.73%10.57%19.45%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMAI and EOS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMAI has higher volatility (3.97%) compared to EOS (3.93%). In terms of maximum drawdown, NMAI dropped -35.61% vs EOS's -55.74%.

NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMAI и EOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор