PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLSIX с WALSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSIX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-6.85%1.84%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		1.55%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 1.55%.

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%

WALSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.45%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-7.36%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с ASILXWALSX с VMNIXWALSX с WAMCX

Сравнение комиссий NLSIX и WALSX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии WALSX в 1.75%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

NLSIX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXWALSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.40

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.48

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.57

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

-1.06

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXWALSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.40

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.31

+0.59

Корреляция

Корреляция между NLSIX и WALSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и WALSX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и WALSX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и WALSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-25.28%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-14.71%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-22.03%

+17.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.16%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

7.97%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и WALSX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 1.89%, в то время как у Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.19%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

11.06%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

17.77%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

16.30%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

16.30%

-9.01%