Сравнение NLSIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NLSIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLSIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | -2.39% | 7.20% | 7.47% | 13.10% | -6.85% | 9.01% | 15.27% | 17.11% | -6.92% | 13.39% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.33% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NLSIX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции NLSIX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 6.51% против 5.30% соответственно.
NLSIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 6.51%
GTAPX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLSIX и GTAPX
NLSIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
NLSIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
NLSIX
GTAPX
Сравнение NLSIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLSIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.83 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.66 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.11 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 11.29 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.83 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между NLSIX и GTAPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSIX и GTAPX
Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GTAPX в 16.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.26% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NLSIX и GTAPX
Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLSIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -30.40% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.15% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.79% | -12.21% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -30.40% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.27% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -7.09% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.19% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSIX и GTAPX
Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLSIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.07% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 5.13% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 8.19% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 10.89% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 10.20% | -2.89% |