PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLSIX с CDAZX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью -1.68%.

NLSIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.60%
1 год
8.32%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.55%

CDAZX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
5.20%
1 год
21.99%
3 года*
14.26%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLSIX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.14%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%12.35%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-1.68%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Корреляция

Корреляция между NLSIX и CDAZX составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий NLSIX и CDAZX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с SHGTXCDAZX с VMNIXCDAZX с SMGIX

Доходность на риск

NLSIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXCDAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.01

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.90

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.66

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

10.96

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.01

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.12

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.62

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и CDAZX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-30.94%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-7.32%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-10.91%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-5.01%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.22%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.78%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и CDAZX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 2.36%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.40%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

7.10%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

9.34%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

9.09%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

10.00%

-2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и CDAZX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CDAZX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.67%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%