PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NLR с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NLR и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.


NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.31%
1 год
3.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и IBID


2026 (YTD)202520242023
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF
-15.72%56.50%14.26%6.88%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
2.31%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between NLR and IBID is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between NLR and IBID has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Uranium and Nuclear ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

NLR vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NLRIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.67

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

6.90

-7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

23.84

-24.23

NLR vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и IBID

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NLRIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-1.28%

-63.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-0.55%

-35.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-0.18%

-36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-0.23%

-35.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

0.16%

+15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и IBID

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NLRIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

0.41%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

0.91%

+31.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

1.24%

+41.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

2.23%

+27.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

2.23%

+22.19%

Сравнение комиссий NLR и IBID

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и IBID

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IBID в 4.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
4.90%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF
3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы


NLR and IBID have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -6.24% for NLR. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.02% for NLR.

NLR is categorized as Uranium, while IBID is Inflation-Protected Bonds. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор