PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с ^NBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NLR с ^NBI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и NASDAQ Biotechnology Index (^NBI).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NLR и ^NBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и NASDAQ Biotechnology Index (^NBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLR и ^NBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		7.62%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
^NBI
NASDAQ Biotechnology Index		2.55%32.40%-1.37%3.74%-10.91%-0.63%25.69%24.41%-9.32%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у ^NBI с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции ^NBI по среднегодовой доходности: 13.89% против 7.53% соответственно.

NLR

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.96%
С начала года
7.62%
6 месяцев
-3.45%
1 год
83.53%
3 года*
37.36%
5 лет*
23.42%
10 лет*
13.89%

^NBI

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.55%
6 месяцев
16.17%
1 год
39.04%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

NASDAQ Biotechnology Index

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH
Часто сравнивают с ^NBI:
^NBI с ^IXIC^NBI с ^SPXHC^NBI с XBI^NBI с ^GSPC^NBI с nlr

Доходность на риск

NLR vs. ^NBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^NBI
Ранг доходности на риск ^NBI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NBI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NBI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NBI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c ^NBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и NASDAQ Biotechnology Index (^NBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLR^NBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.67

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.29

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.67

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

13.92

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. ^NBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NBI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и ^NBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLR^NBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.67

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.19

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между NLR и ^NBI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NLR и ^NBI

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки ^NBI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и ^NBI.

Загрузка...

Показатели просадок

NLR^NBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-74.70%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-9.66%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-38.50%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-38.50%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-3.45%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-26.72%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

2.99%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и ^NBI

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLR^NBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

8.20%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.92%

14.22%

+18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.21%

23.53%

+18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

21.88%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

23.56%

-0.18%