Сравнение ^NBI с ACWX
^NBI (NASDAQ Biotechnology Index) is an index, while ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Over the past 10 years, ^NBI returned 9.64%/yr vs 10.35%/yr for ACWX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^NBI и ACWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NBI показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции ^NBI уступали акциям ACWX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.35% соответственно.
^NBI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 9.64%
ACWX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам ^NBI и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NBI NASDAQ Biotechnology Index | 11.04% | 32.40% | -1.37% | 3.74% | -10.91% | -0.63% | 25.69% | 24.41% | -9.32% | 21.06% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 13.83% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
Correlation
The correlation between ^NBI and ACWX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.57 |
The correlation between ^NBI and ACWX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NBI vs. ACWX — Ранг доходности на риск
^NBI
ACWX
Сравнение ^NBI c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NBI | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | 2.58 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 9.86 | +8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NBI и ACWX
Максимальная просадка ^NBI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NBI и ACWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NBI | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -60.40% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.42% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | -13.84% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -29.78% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -35.38% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.35% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -13.30% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.99% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NBI и ACWX
NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 7.01% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NBI | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.15% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 14.78% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 16.69% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.53% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 17.26% | +6.08% |
Часто задаваемые вопросы
^NBI and ACWX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWX has higher volatility (7.15%) compared to ^NBI (7.01%). In terms of maximum drawdown, ^NBI dropped -74.70% vs ACWX's -60.40%.
^NBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NBI и ACWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор