PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NBI с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NBI с ACWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NBI (NASDAQ Biotechnology Index) is an index, while ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Over the past 10 years, ^NBI returned 7.10%/yr vs 9.51%/yr for ACWX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^NBI и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NBI показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции ^NBI уступали акциям ACWX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.51% соответственно.

^NBI

1 день
2.32%
1 месяц
0.53%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.07%
1 год
42.03%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.34%
10 лет*
7.10%

ACWX

1 день
0.22%
1 месяц
3.98%
С начала года
14.55%
6 месяцев
16.91%
1 год
31.47%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NBI и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NBI
NASDAQ Biotechnology Index		4.11%32.40%-1.37%3.74%-10.91%-0.63%25.69%24.41%-9.32%21.06%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.55%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between ^NBI and ACWX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.57

The correlation between ^NBI and ACWX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Biotechnology Index

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с ^NBI:
^NBI с XBI^NBI с ^IXIC^NBI с ^SPXHC^NBI с NLR^NBI с ^GSPC^NBI с nlr^NBI с GQETX
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

^NBI vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NBI
Ранг доходности на риск ^NBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NBI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NBI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NBI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NBI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NBI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NBI c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NBIACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.04

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.81

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.77

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

10.77

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NBI vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NBI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NBI и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NBIACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ^NBI и ACWX

Максимальная просадка ^NBI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NBI и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NBIACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-60.40%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.42%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-13.84%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-30.07%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-35.38%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-0.84%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.60%

-13.33%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.93%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NBI и ACWX

NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ^NBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NBIACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.61%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

13.26%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

15.50%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

16.28%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

17.38%

+6.06%

Часто задаваемые вопросы

^NBI and ACWX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NBI has higher volatility (7.40%) compared to ACWX (5.61%). In terms of maximum drawdown, ^NBI dropped -74.70% vs ACWX's -60.40%.

^NBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NBI и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор