Сравнение ^NBI с ^GSPC
^NBI (NASDAQ Biotechnology Index) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NBI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NBI показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
^NBI
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 7.10%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^NBI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^NBI NASDAQ Biotechnology Index | 4.11% | 34.13% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between ^NBI and ^GSPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NBI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^NBI
^GSPC
Сравнение ^NBI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^NBI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^NBI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.91 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок ^NBI и ^GSPC
Максимальная просадка ^NBI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NBI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NBI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -9.10% | -65.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.97% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -1.13% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NBI и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NBI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 12.19% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 12.19% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 12.19% | +11.25% |
Часто задаваемые вопросы
^NBI and ^GSPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^NBI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор