PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NBI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NBI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^NBI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NBI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NBI
NASDAQ Biotechnology Index		2.55%32.40%-1.37%3.74%-10.91%-0.63%25.69%24.41%-9.32%21.06%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^NBI показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^NBI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.29% соответственно.

^NBI

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.55%
6 месяцев
16.17%
1 год
39.04%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.53%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Biotechnology Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^NBI:
^NBI с ^IXIC^NBI с ^SPXHC^NBI с XBI^NBI с NLR^NBI с nlr
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^NBI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NBI
Ранг доходности на риск ^NBI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NBI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NBI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NBI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NBI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NBI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.88

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.37

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.39

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

6.43

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NBI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NBI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NBI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NBI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.88

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^NBI и ^GSPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NBI и ^GSPC

Максимальная просадка ^NBI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NBI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NBI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-56.78%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.10%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-25.43%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-33.92%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-5.67%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.72%

-10.75%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NBI и ^GSPC

NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^NBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NBI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.29%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

9.55%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

18.33%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

16.90%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

18.04%

+5.52%