PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NBI с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NBI с ^IXIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ^NBI и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NBI и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NBI
NASDAQ Biotechnology Index		2.55%32.40%-1.37%3.74%-10.91%-0.63%25.69%24.41%-9.32%21.06%
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^NBI показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции ^NBI уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 7.53% против 16.16% соответственно.

^NBI

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.55%
6 месяцев
16.17%
1 год
39.04%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.53%

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Biotechnology Index

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^NBI:
^NBI с ^SPXHC^NBI с XBI^NBI с NLR^NBI с ^GSPC^NBI с nlr
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

^NBI vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NBI
Ранг доходности на риск ^NBI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NBI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NBI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NBI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NBI c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NBI^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.05

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.63

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.91

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

6.77

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NBI vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NBI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NBI и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NBI^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.05

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^NBI и ^IXIC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NBI и ^IXIC

Максимальная просадка ^NBI за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NBI и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NBI^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-77.93%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-13.21%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-36.40%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-36.40%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-8.68%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.72%

-21.46%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.75%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NBI и ^IXIC

NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что ^NBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NBI^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.91%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.09%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

23.32%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

22.43%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

21.96%

+1.60%