PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLCP с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCP с BWET

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) is a stock, while BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Over the past 3 years, NLCP returned 12.30%/yr vs 125.74%/yr for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NLCP и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCP показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.

NLCP

1 день
-0.71%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
8.60%
С начала года
2.57%
1 год
22.87%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
-0.33%
1 месяц
17.22%
6 месяцев
619.17%
С начала года
1,090.11%
1 год
1,898.00%
3 года*
125.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCP и BWET

2026 (YTD)202520242023
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		2.57%2.42%19.43%36.85%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		1,090.11%96.22%-39.21%14.13%

Correlation

The correlation between NLCP and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

-0.03

The correlation between NLCP and BWET shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NewLake Capital Partners, Inc.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с NLCP:
NLCP с MAINNLCP с TRGPNLCP с CURLFNLCP с AXIANLCP с XDTENLCP с BNLCP с GSL
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с USEBWET с PSIBWET с ISCMF

Доходность на риск

NLCP vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCP
Ранг доходности на риск NLCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCP c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLCPBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
17.89

-16.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
6.15

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.89

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

46.63

-45.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

176.08

-172.87

NLCP vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCP на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 17.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCP и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLCP и BWET

Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCPBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.59%

-56.90%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-41.22%

+26.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.06%

-56.81%

+21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-10.91%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.48%

-23.65%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

10.89%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCP и BWET

Текущая волатильность для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) составляет 6.65%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что NLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCPBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

48.58%

-41.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

96.67%

-79.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

107.50%

-83.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.93%

74.64%

-44.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

74.64%

-44.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCP и BWET

Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		11.15%10.80%9.71%9.81%8.99%1.50%

Часто задаваемые вопросы

NLCP and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (48.58%) compared to NLCP (6.65%). In terms of maximum drawdown, NLCP dropped -58.59% vs BWET's -56.90%.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCP и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор