Сравнение NLCAX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLCAX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | -10.68% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NLCAX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.09% соответственно.
NLCAX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.44%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLCAX и VYMSX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
NLCAX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
NLCAX
VYMSX
Сравнение NLCAX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCAX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.56 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.05 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 0.19 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NLCAX и VYMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и VYMSX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 18.10% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и VYMSX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLCAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -57.85% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -14.15% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -31.71% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -43.69% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -7.34% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -9.21% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.73% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и VYMSX
Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеют волатильность 7.12% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLCAX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.17% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 12.74% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 24.41% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 23.28% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.84% | -1.63% |