PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-10.68%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.44% против 8.72% соответственно.

NLCAX

1 день
3.88%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-10.55%
1 год
13.98%
3 года*
19.34%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.44%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с MRFOX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с NGUAX

Сравнение комиссий NLCAX и TVRIX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NLCAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.48

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

6.06

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между NLCAX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и TVRIX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.10%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и TVRIX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-39.36%

-37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-8.45%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-24.87%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-39.36%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-9.20%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-6.10%

-25.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.06%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и TVRIX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.44%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

7.84%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

12.61%

+10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

14.46%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

17.80%

+3.41%