Сравнение NLCAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLCAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | -10.68% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NLCAX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.44% против 11.71% соответственно.
NLCAX
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.44%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLCAX и PROVX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
NLCAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
NLCAX
PROVX
Сравнение NLCAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.81 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NLCAX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и PROVX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 18.10% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и PROVX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -57.65% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -12.54% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -27.48% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -27.48% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -10.07% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -13.23% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.29% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и PROVX
Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLCAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 4.20% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 8.81% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 14.60% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 15.59% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 16.12% | +5.09% |