PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-10.68%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%28.24%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

NLCAX

1 день
3.88%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-10.55%
1 год
13.98%
3 года*
19.34%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.44%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с MRFOX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий NLCAX и FSPGX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NLCAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.84

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.17

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

4.02

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.39

Корреляция

Корреляция между NLCAX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и FSPGX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.10%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и FSPGX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-32.66%

-43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-16.17%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-32.66%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-13.03%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-6.43%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

4.70%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и FSPGX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.71%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.37%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

22.58%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

21.52%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.66%

-0.45%