PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с CIVVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCAX с CIVVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.70%/yr vs 9.89%/yr for CIVVX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLCAX charges 0.97%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции CIVVX по среднегодовой доходности: 15.70% против 9.89% соответственно.

NLCAX

1 день
-1.08%
1 месяц
6.45%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.30%
3 года*
24.43%
5 лет*
12.81%
10 лет*
15.70%

CIVVX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
5.37%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.22%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.34%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCAX и CIVVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		9.69%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
CIVVX
Causeway International Value Fund		5.37%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%

Correlation

The correlation between NLCAX and CIVVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.60

The correlation between NLCAX and CIVVX shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Causeway International Value Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с IFTIXNLCAX с GXXIXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с VTWAX

Доходность на риск

NLCAX vs. CIVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXCIVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.43

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.10

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.51

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.97

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. CIVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIVVX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXCIVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и CIVVX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и CIVVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCAXCIVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-61.07%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-16.20%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-17.31%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-28.60%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-45.13%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-4.07%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-11.21%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и CIVVX

Текущая волатильность для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) составляет 3.98%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCAXCIVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.56%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.38%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.07%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

18.16%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.40%

+1.88%

Сравнение комиссий NLCAX и CIVVX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и CIVVX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности CIVVX в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.10%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		14.73%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Часто задаваемые вопросы

NLCAX and CIVVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVVX has higher volatility (5.56%) compared to NLCAX (3.98%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs CIVVX's -61.07%.

NLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCAX и CIVVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор