PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-14.02%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции NLCAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.01% против 16.41% соответственно.

NLCAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.56%
1 год
10.76%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.01%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с MRFOXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий NLCAX и ADX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

NLCAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.38

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.06

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.33

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

10.84

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.38

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между NLCAX и ADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и ADX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.80%, что больше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.80%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и ADX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-71.60%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-11.12%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-25.07%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-37.17%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-6.53%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-23.22%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.39%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и ADX

Текущая волатильность для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) составляет 5.72%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.18%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.53%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

18.63%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

17.20%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

17.95%

+3.23%