PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NKSH с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NKSH с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Bankshares, Inc. (NKSH) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности NKSH и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Bankshares, Inc. (NKSH) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NKSH и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKSH
National Bankshares, Inc.		8.38%23.27%-6.75%-13.15%17.24%19.01%-27.13%27.40%-17.71%7.54%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, NKSH показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции NKSH уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 4.92% против 9.20% соответственно.

NKSH

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.84%
С начала года
8.38%
6 месяцев
27.08%
1 год
47.47%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.43%
10 лет*
4.92%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bankshares, Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с NKSH:
NKSH с SCHD
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

NKSH vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKSH
Ранг доходности на риск NKSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKSH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKSH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKSH: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKSH c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bankshares, Inc. (NKSH) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NKSH^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.22

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.45

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

0.12

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

0.21

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NKSH vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKSH на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKSH и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NKSH^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.22

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.02

+0.28

Корреляция

Корреляция между NKSH и ^TNX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NKSH и ^TNX

Максимальная просадка NKSH за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKSH и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NKSH^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-93.78%

+45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-13.99%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.03%

-31.74%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-84.57%

+35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-46.17%

+39.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-51.38%

+37.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

8.39%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NKSH и ^TNX

National Bankshares, Inc. (NKSH) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что NKSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NKSH^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.89%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

10.58%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

17.89%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.89%

32.96%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.53%

48.18%

-10.65%