Сравнение NKE с VBIL
NKE (NIKE, Inc.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, NKE returned -30.04% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NKE и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
NKE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -30.04%
- 3 года*
- -25.92%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -0.91%
VBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -33.33% | -8.08% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 3.73% |
Correlation
The correlation between NKE and VBIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. VBIL — Ранг доходности на риск
NKE
VBIL
Сравнение NKE c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -122.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 45.76 | -44.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 297.45 | -298.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1,967.36 | -1,968.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и VBIL
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -0.09% | -75.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -0.01% | -46.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | 0.00% | -74.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -0.00% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 0.00% | +25.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и VBIL
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 0.05% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 0.15% | +27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 0.22% | +38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 0.29% | +35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 0.29% | +32.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и VBIL
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.90% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NKE and VBIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (11.17%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор