Сравнение NKE с SGHC
NKE (NIKE, Inc.) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, SGHC in Gambling. Over the past 3 years, NKE returned -24.25%/yr vs 60.66%/yr for SGHC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 11.14%.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
SGHC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 60.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NKE и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -18.95% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 11.14% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -63.64% |
Correlation
The correlation between NKE and SGHC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
SGHC:
$6.51B
NKE:
$1.52
SGHC:
$0.40
NKE:
28.43
SGHC:
31.91
NKE:
1.38
SGHC:
3.03
NKE:
4.54
SGHC:
9.53
NKE:
$46.52B
SGHC:
$2.15B
NKE:
$18.99B
SGHC:
$617.43M
NKE:
$3.33B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. SGHC — Ранг доходности на риск
NKE
SGHC
Сравнение NKE c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.22 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.79 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.00 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и SGHC
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -76.02% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -37.67% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -37.67% | -26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -7.21% | -66.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -45.71% | +24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 16.39% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и SGHC
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 9.95% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 30.57% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 46.12% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 59.53% | -23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 59.53% | -27.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и SGHC
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SGHC в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.26% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и SGHC
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and SGHC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (9.95%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs SGHC's -76.02%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор