PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с ZMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

NJUL и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NJUL и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и ZMAR

2026 (YTD)2025
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-0.98%17.09%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.53%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.53%.

NJUL

1 день
0.05%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.84%
1 год
18.72%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.07%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.14%
1 год
6.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZNOVZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий NJUL и ZMAR

И NJUL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

NJUL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.24

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.54

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.76

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

18.70

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.24

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.88

-0.97

Корреляция

Корреляция между NJUL и ZMAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и ZMAR

Ни NJUL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и ZMAR

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-2.30%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-1.44%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.58%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.25%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.39%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и ZMAR

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.19%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

1.67%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

3.11%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

3.20%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.20%

+7.99%